主题：从配对建模到最优执行：量化交易中的数学策略剖析

内容简介：本报告聚焦量化交易中的资产最优配对与算法交易中的VWAP/TWAP策略。前者通过随机最优控制理论研究均值——方差框架下的资产配置策略；后者则以智能拆单算法，通过策略组合来优化大额订单执行路径，降低滑点与冲击成本。

主讲人简介：张骅月，女，理学博士，南开大学金融学院副教授、硕士研究生导师。主要研究方向为金融工程，行为金融，量化交易以及随机最优控制在金融保险领域中的应用。研究成果主要发表在Insurance: Mathematics and Economics，Mathematical Methods of Operations Research, Quantitative Finance等的国际高水平期刊上。曾在IME国际会议、精算与风险管理国际会议、金融工程年会暨“金融工程与风险管理国际论坛"等国际会议进行论文汇报，得到同行的一致好评。出版著作《MATLAB与金融实验》、译著《结构化衍生产品手册第二卷》。曾主持国家自然科学基金项目，天津市横向研究项目和南开大188体育平台_188bet体育备用网址-投注*官网内研究项目，参与国家自然科学基金项目若干项。2013年度获天津市“131”创新型人才培养工程三层次人选，2015年被授予民进市级“社会服务先进个人”，曾获第七届高等教育天津市级教学成果一等奖、第八届高等教育天津市级教学成果二等奖、南开大学社会科学研究奖等。自2009年担任硕士研究生指导教师以来，取得了良好的指导效果。培养硕士研究生50余人，多人次获南开大学优秀硕士学位论文和优秀本科毕业论文奖项。

讲座时间：2025年5月14日14:00-16:00

讲座地点：理学院1-806会议室